Юрий Валентинович Волков родился 12 января 1972 года в г. Тольятти.
В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «инженер-механик». В это же время прошел обучение в Технологическом институте (г. Ювяскюля, Финляндия) по программе «Управление бизнесом и современное производство». В ноябре 2011 года прослушал практический курс Ю.Б. Фогельсона «Специальные вопросы страхового права» в Международном банковском институте.
В 1997-1999 годах работал начальником отдела страхования ответственности в ОАО «СОГАЗ».
В 1999-2005 годах был заместителем директора филиала ОСАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге.
В 2005-2006 годах – заместителем директора по страхованию ОАО СК «Русский мир».
В 2006 году был назначен заместителем директора Северо-Западной дирекции ОАО СК «Альянс» (до 13 декабря 2011 года – ОАО СК «РОСНО»). Основные обязанности – привлечение крупных корпоративных клиентов, работающих в сферах строительства, энергетики, девелопмента.
В апреле 2018 года стал генеральным директором ООО «Совет по страхованию» (СОПОС) – организатора электронной страховой тендерной площадки для юридических лиц.
Автор книг «Страхование СРО строителей. Методические рекомендации» (2011), «Страхование для градостроителей» (2014) и статей о страховании строительно-монтажных и технических рисков.